GLI INVESTIMENTI SI FANNO QUANDO TUTTI SCAPPANO IMPAURITI
Quindi vi regaliamo un simulatore in excel per analizzare come impatta l’investimento in crypto asset all’interno di un portafoglio composto da cash, bond e equity.
E’ possibile definire la percentuale di cash, equity e bond e poi la percentuale di crypto iniziale; inoltre è possibile stabilire una soglia in cui la componente crypto torna alla percentuale di esposizione definita inizialmente.
Più alta è questa soglia, più la volatilità del portafoglio cresce per effetto della componente crypto.
Inoltre è possibile stabilire anche una percentuale di incremento progressiva in caso la percentuale delle crypto sia sotto la percentuale iniziale
COME DEFINIRE I PARAMETRI
- Inserire la percentuale del portafoglio investito in Bond
- Inserire la percentuale di portafoglio investito in Equity
- Inserire la percentuale di Fondo Crypto che si intende inserire
- Inserire il limite di peso in portafoglio per cui si ritorna al valore base
- La percentuale non investita nelle tre asset class diventa liquidità
- Costi di gestione annua si riferiscono all’intero portafoglio
- % Sottoscrizione ulteriore scatta nel caso che la componente in portafoglio sia sotto al valore base
La frequenza di sottoscrizione significa che ogni tre mesi verifica se sopra o sotto la percentuale base
Se la percentuale è inferiore allora sottoscrive la % Sottoscrizione
I GRAFICI
Nella parte centrale troverete due grafici, in alto il grafico relativo alle performance del portafoglio strutturato in partenza comparazione con l’indice S&P500, e in basso il grafico dedicato alla rappresentazione grafica del drawdown nel tempo del portafoglio e dell’indice.
Nella parte destra del file Excel troverete in grafico del Risk-Return, dove verrà collocato nello spazio un punto rappresentante il portafoglio, in basso invece la contrapposizione tra gli Sharpe Ratio.
