BACK TESTER PER UN PORTAFOGLIO ESPOSTO ALLE CRYPTO

Scopri come un’esposizione di un portafoglio bilanciato in equity, cash, bond e crypto avrebbe performato nel tempo!

GLI INVESTIMENTI SI FANNO QUANDO TUTTI SCAPPANO IMPAURITI

In giornate come queste, dove il panico regna sovrano, abbiamo pensato che voi, iscritti al gruppo CryptoMasterClass, meritate il meglio e il giusto approccio agli investimenti.

Quindi vi regaliamo un simulatore in excel per analizzare come impatta l’investimento in crypto asset all’interno di un portafoglio composto da cash, bond e equity.

Questo simulatore permette di fare un’analisi di portafoglio ipotizzando di inserire una componente di Crypto Assets in un portafoglio composto da Equity e Bond.

E’ possibile definire la percentuale di cash, equity e bond e poi la percentuale di crypto iniziale; inoltre è possibile stabilire una soglia in cui la componente crypto torna alla percentuale di esposizione definita inizialmente.

Più alta è questa soglia, più la volatilità del portafoglio cresce per effetto della componente crypto.

Inoltre è possibile stabilire anche una percentuale di incremento progressiva in caso la percentuale delle crypto sia sotto la percentuale iniziale

COME DEFINIRE I PARAMETRI

 

  •  Inserire la percentuale del portafoglio investito in Bond
  • Inserire la percentuale di portafoglio investito in Equity
  • Inserire la percentuale di Fondo Crypto che si intende inserire
  • Inserire il limite di peso in portafoglio per cui si ritorna al valore base
  • La percentuale non investita nelle tre asset class diventa liquidità
  • Costi di gestione annua si riferiscono all’intero portafoglio
  • % Sottoscrizione ulteriore scatta nel caso che la componente in portafoglio sia sotto al valore base

 La frequenza di sottoscrizione significa che ogni tre mesi verifica se sopra o sotto la percentuale base

 Se la percentuale è inferiore allora sottoscrive la % Sottoscrizione

I GRAFICI

Nella parte centrale troverete due grafici, in alto il grafico relativo alle performance del portafoglio strutturato in partenza comparazione con l’indice S&P500, e in basso il grafico dedicato alla rappresentazione grafica del drawdown nel tempo del portafoglio e dell’indice. 

Nella parte destra del file Excel troverete in grafico del Risk-Return, dove verrà collocato nello spazio un punto rappresentante il portafoglio, in basso invece la contrapposizione tra gli Sharpe Ratio. 

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